신용 위험에 관한 은행 안내서 (Banker ‘s Handbook of Credit Risk)는 신용 위험에 관한 Basel II 규정을 단계별로 준수하고 고급 신용 위험 방법까지의 신용 위험에 대한 기초를 작성하는 방법을 보여줍니다. 이 고급 신용 / 위험 관리 책은 바젤 II 구현에 대한 “새로운 도구”접근 방식을 취합니다. Basel II 은행 업무 리스크 요구 사항 (신용 위험, 신용 스프레드, 기본 위험, 가치 위험, 시장 위험 등) 및 재무 분석 (이색 옵션 및 평가) 분야를 포함하여이 책에서 다루는 실무 애플리케이션은 광범위합니다. 위험 분석 (확률 적 예측, 위험 기반 몬테카를로 시뮬레이션, 포트폴리오 최적화) 및 실제 옵션 분석 (전략적 옵션과 의사 결정 분석) 이 책은 알고리즘 실무자와 재무 분석가를 대상으로 알고리즘, 예제, 모델 및 통찰력이 필요하며 더 진보 된 문제를 해결하는 데 도움이됩니다.
이 책에는 샘플링 비디오, 사례 연구 및 소프트웨어 응용 프로그램으로 가득 찬 DVD가 제공되어 독자가 즉시 시작할 수 있습니다. 다양한 평가판 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 독자는 약 670 개의 모델링 기능, 250 개의 분석 모델 템플릿 및 강력한 위험 기반 시뮬레이션 소프트웨어에 신속하게 액세스하여 책에서 다룬 개념을 이해하고 학습하는 데 도움을 줄 수 있습니다 임베디드 기능 및 알고리즘을 자체 모델에 통합합니다. 또한 독자는 리스크 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 신속하게 시작하고 고급 예측 방법을 실행하며 무수히 많은 상황에서 최적화를 수행 할 수있을뿐 아니라 맞춤형 실제 옵션과 재무 옵션 문제를 구조화하고 해결할 수 있습니다.
