BEISPIELSMODELLE

Um diese Beispiele von Excel-Modellen herunterzuladen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Verknüpfung, wählen Sie Ziel speichern unter aus und speichern Sie diese Modelle auf Ihrer Festplatte. Beachten Sie, dass diese Modelle und Beispielsdateien so entwickelt wurden, dass sie nur mit die Software Risikosimulator und Reelle Optionen SVL funktionieren und dass sie möglicherweise nicht korrekt funktionieren, wenn diese beide Software nicht auf Ihrem Computer installiert sind.

Risikosimulator-Modelle für Monte-Carlo-Simulationen, Vorausberechnungen, statistische Analysen und Optimierungen

Das Folgende sind Beispiele von Excel-Modellen, die den Risikosimulator erfordern, um zu funktionieren. Jedes Modell hat eine Anweisungsregisterkarte, die bei Ihrem Einstieg in Kenntnis und Ausführung der Modelle helfen kann.

• Grund-Simulations-Modell
• Korrelierte Simulations-Modell
• Korrelationswirkungen-Modell
• Datenanpassungs-Modell
• DCF-Model mit ROI-Analyse und Volatilitätsschätzungen
• Hypothesentest und Bootstrap-Simulation-Modell
• Multivariate Regressionsanalyse
• Nichtlineare Extrapolationsvorausberechnung
• Optimierung: Lineare Optimierung unter Verwendung diskreter Ganzzahl-Variablen
• Optimierung: Nichtlineare Optimierung unter Verwendung kontinuierlicher Entscheidungsvariablen
• Optimierung: Nichtlineare Optimierung Sochastische Optimierung
• Warteschlange-Modelle
• Regressionsdiagnostik
• Rentenfinanzierung (mit Inflation) unter Anwendung von VBA-Makros
• Statistische Analyse
• Stochastischer Prozess Vorausberechnung
• Zeitreihen-Vorausberechnungs-Modelle
• Tornado- und Sensibilitätsanalyse für lineare Modelle
• Tornado- und Sensibilitätsanalyse für nichtlineare Modelle

Reelle Optionen Super-Verband-Löser (SVL)-Modelle für den Einzel-Aktiva SVL (Single-Asset SLS)

Diese Modelle erfordern die Software Reelle Optionen SVL, um zu funktionieren. Lesen Sie bitte Real Options Analysis: Tools and Techniques, Second Edition (Wiley Finance, 2005) für Details, wie man einige dieser Beispiele ausführt.

• Abbruch-Option (Amerikanische Option)
• Abbruch-Option (Bermudische Option)
• Abbruch-Option (Angepasste Option)
• Abbruch-Option (Europäische Option)
• Amerikanische Call-Option mit Dividenden
• Barriere-Option – Down-and-In untere Barriere-Call-Option
• Barriere-Option – Down-and-Out untere Barriere-Call
• Barriere-Option – Up-and-In obere Barriere-Call
• Barriere-Option – Up-and-In, Down-and-In Doppel-Barrier-Call
• Barriere-Option – Up-and-Out obere Barriere-Call
• Barriere-Option – Up-and-Out, Down-and-Out Doppel-Barrier-Call
• Elementare amerikanische, europäische gegen bermudische Call-Optionen
• Fallstudie – Warrants – Kombinierter Wert
• Kontraktion amerikanische und europäische Optionen
• Kontraktion bermudische Option
• Kontraktion angepasste Option
• Belegschaftsaktienoptionen – Einfache amerikanische Call-Option
• Belegschaftsaktienoptionen – Einfache europäische Call-Option
• Belegschaftsaktienoptionen – Suboptimales Ausübungsverhalten
• Belegschaftsaktienoptionen – Vesting mit suboptimalem Verhalten
• Belegschaftsaktienoptionen – Vesting-Periode
• Belegschaftsaktienoptionen – Vesting, Blackouts, Suboptimale Ausübung und Verfalle
• Europäische Call-Option mit Dividenden
• Exotische Chooser-Option
• Expansion Kontraktion Abbruch amerikanische und europäische Option
• Expansion Kontraktion Abbruch bermudische Option
• Expansion Kontraktion Abbruch angepasste Option
• Expansion amerikanische und europäische Option
• Expansion bermudische Option
• Expansion angepasste Option
• Einfache Vanilla-Call-Option I
• Einfache Vanilla-Call-Option II
• Einfache Vanilla-Call-Option III
• Einfache Vanilla-Call-OptionIV
• Einfache Vanilla-Put-Option

Reelle Optionen Super-Verband-Löser (SVL)-Modelle für den Mehrfach-Aktiva SVL (Multiple-Asset MSLS)

Diese Modelle erfordern die Software Reelle Optionen SVL, um zu funktionieren. Lesen Sie bitte Real Options Analysis: Tools and Techniques, Second Edition (Wiley Finance, 2005) für Details, wie man einige dieser Beispiele ausführt.

• Exotische komplexe Floating amerikanische Chooser
• Exotische komplexe Floating europäische Chooser
• Mehrfach-Aktiva konkurrierende Optionen (3D Binomiale)
• Mehrphasige komplexe sequentielle Compound-Option
• Mehrphasige sequentielle Compound-Option
• Mehrphasige simultane Compound-Option
• Einfache zweiphasige sequentielle Compound-Option
• Einfache zweiphasige simultane Compound-Option

Reelle Optionen Super-Verband-Löser (SVL)-Modelle für den multinomialen MNLS (Multinomial MNLS)

Diese Modelle erfordern die Software Reelle Optionen SVL, um zu funktionieren. Lesen Sie bitte Real Options Analysis: Tools and Techniques, Second Edition (Wiley Finance, 2005) für Details, wie man einige dieser Beispiele ausführt.