Книга была выпущена в мае 2010 года и охватывает четыре программных приложения: Risk Simulator, Real Options Super Lattice Solver, Modeling Toolkit и опционы для опционов на акции для сотрудников. Это показывает, как эти различные методологии используются во взаимодействии друг с другом в комплексной и интегрированной парадигме анализа риска и управления рисками. Эта книга представляет собой полностью обновленную версию первого издания текста Моделирование риска. Обновления включают в себя несколько подробных новых бизнес-кейсов и десятки прикладных примеров (Военная стратегия США, глобальные системы систем Boeing, лицензирование сделок с биотехнологиями, разведка нефти и газа, производство недвижимости, личное финансовое планирование, оценка опционов на акции сотрудников в соответствии с FAS123 и многие другие Больше)!
Мы живем в среде, чреватой риском, и управляем нашими предприятиями в рискованном мире, так как более высокие вознаграждения только сопряжены с рисками. Невообразимо, если элемент риска не учитывается при разработке корпоративной стратегии и реализации тактических проектов. Модельный риск представляет собой новый взгляд на оценку бизнес-решений, проектов и стратегий, принимая во внимание единый стратегический портфельный аналитический процесс. В книге дается качественное и количественное описание риска, а также введение методов, используемых для идентификации, количественного определения, применения, прогнозирования, оценки, хеджирования, диверсификации и управления рисками, посредством строгих примеров применимости методов в процессе принятия решений, Принятия решений.
Прагматические приложения подчеркивают, чтобы демистифицировать многие элементы, присущие анализу риска. Черный ящик останется черным ящиком, если никто не сможет понять концепции, несмотря на его силу и применимость. Только когда черный ящик становится прозрачным, чтобы аналитики могли понять, применить и убедить других в своих результатах, добавленной стоимости и применимости, этот подход получит широкое распространение. Это делается с помощью пошаговых приложений анализа рисков, а также представления нескольких бизнес-кейсов и обсуждения реальных приложений. Эта книга ориентирована как на непосвященных профессионалов, так и на тех, кто хорошо разбирается в анализе рисков — всегда есть что-то для каждого. Это также применимо для использования в качестве второго уровня M.B.A. или вступительного Ph.D. Учебник. В книгу включен DVD, включая пробную версию программного обеспечения для моделирования рисков и реальных опционов SLS, моделей Excel и связанных с ними обучающих видеороликов.
Второе издание включает в себя дополнительные практические тематические исследования и многочисленные практические подробные упражнения, а также новейшие методы прогнозирования и почти в два раза превышает размер первого издания, как по количеству страниц, так и по аналитическим методикам.
… неизбежным для любого профессионала … логичным, конкретным и неопровержимым подходом …
Жан Луис Вайс, вице-президент по маркетингу Airbus (Франция)
… «обязательная, обязательная» книга с практическим применением анализа рисков …
Гленн Каутт, Президент и Председатель, Monitor Group
… четкий шаг за шагом … новейшие технологии в принятии решений для реального бизнеса …
Доктор Пол В. Финнеган, Вице-президент компании «Алексион Фармасьютикалс»
… должен читать для менеджеров портфелей … отражает риск воздействия стратегических инвестиций …
Рафаэль Э. Гутьеррес, исполнительный директор Seagate Technology
… четко организованное, поддерживаемое инструментами исследование реальных рисков, вариантов, стратегии …
Роберт Мак, вице-президент, уважаемый аналитик, Gartner Group
… ценные инструменты для корпораций, чтобы приносить пользу акционерам и обществу …
Д-р Маркус Гётц Джунгингер, ведущий партнер Gallup (Германия)
… мощный инструментарий для менеджеров программ для рационального выбора …
Контр-адмирал Джеймс Грин (в отставке), председатель по закупкам NPS
… мой любимый писатель … сверкающий драгоценный камень … сложные понятия с ясными объяснениями …
Джанет Таваколи, президент, Tavakoli Structured Finance
… прагматические сильные методы риска, ценные теоретические идеи и аналитика …
Д-р Роберт Финокьяро, технический директор, 3M
… четкая дорожная карта, широта тем для создания динамических стратегий с поправкой на риск …
Джеффри А. Кларк, вице-президент по стратегическому планированию, компания Timken
… лучшая книга по моделированию рисков теперь лучше … требуется чтение всеми руководителями …
Дэвид Мерсье, вице-президент по корпоративному развитию, Bonanza Creek Energy
… поэтапные сложные концепции с непревзойденной легкостью и ясностью … «должны читать» …
Д-р Ханс Вебер, руководитель разработки продукта, Syngenta AG (Швейцария)
… самые важные инструменты риска в одном томе … окончательный источник по управлению рисками с яркими примерами …
Доктор Рикардо Валерди, Массачусетский технологический институт
… инновационный подход, преодолевающий разрыв между теорией и практикой …
Доктор Ричард Дж. Киш, председатель и профессор финансов, Университет Лихай
… «должен иметь» опыт работы с передовыми высокопроизводительными аналитическими инструментами …
Д-р Роберто Сантилан-Сальгадо, профессор, ЭГАД-ИТЭСМ, Монтеррей (Мексика)
… передовые теории математической статистики с практическими методами …
Доктор Такао Фудзивара, профессор, Университет Тойохаши. Технологии (Япония)
… блестяще ясное изложение нетривиальных сюжетов, теории и реальной практики …
Д-р Эваристо Диз, профессор. Директор по рискам, Университет Католика (Венесуэла)
… абсолютно лучшая книга в опасности … простые смертные могут это сделать … полезно во всех отраслях …
Д-р Thomas Housel, профессор, Военно-морская аспирантура США
… концептуализирует и измеряет риск … большое значение для профессионалов, венчурных капиталистов, инвесторов …
Д-р Чарльз Т. Харди, директор, Hardy & Associates
… сочетает в себе практическое применение с интеллектуальной и академической строгостью …
Пол Сигель, Генеральный директор, The Globecon Group
… самая всеобъемлющая, понятная, практическая книга, незаменимая в оценке … тур-де-сила …
Джей Б. Абрамс, автор и президент, Группа оценки Abrams
… помогает менеджерам делать информированные, дисциплинированные, поддающиеся тиражированию, оправданные решения …
CAPT Марк Д. Вессман (ВМС США, в отставке), президент, Wessman Consultancy
… сложные темы объясняются исключительно … могут понять и практиковать …
Агустин Веласкес, старший экономист, Центральный банк Венесуэлы
… мост теории и практики, интуитивные, понятные интерпретации …
Луис Мело, старший эконометрист, Центральный банк Колумбии
