Руководство для банкира по кредитному риску показывает вам, как выполнять пошаговые инструкции Базель II по кредитному риску, основываясь на принципах кредитного риска с использованием передовых методологий кредитного риска. В этой расширенной книге по управлению кредитами / рисками используется подход «новых инструментов» к реализации Базеля II. Практические приложения, описанные в этой книге, обширны, включая области требований банковского риска Базель II (кредитный риск, кредитные спрэды, риск дефолта, стоимостная оценка риска, рыночный риск и т. Д.) И финансовый анализ (экзотические варианты и оценка) , Анализу рисков (стохастическое прогнозирование, основанное на рисках моделирование Монте-Карло, оптимизация портфеля) и анализ реальных вариантов (стратегические варианты и анализ решений). Эта книга предназначена для банковских практиков и финансовых аналитиков, которым требуются алгоритмы, примеры, модели и идеи для решения более сложных и даже эзотерических проблем.
Книга поставляется с DVD-дисками, заполненными примерами видеороликов, тематическими исследованиями и программными приложениями, чтобы помочь читателю немедленно начать работу. Включенные в него различные пробные программные приложения позволяют читателю быстро получить доступ к приблизительно 670 функциям моделирования, 250 шаблонам аналитической модели и мощному программному обеспечению моделирования на основе рисков, чтобы помочь в понимании и изучении понятий, охваченных в книге, а также использовать Встроенных функций и алгоритмов в своих собственных моделях. Кроме того, читатель может быстро приступить к работе с моделями Монте-Карло, основанными на оценке риска, использовать современные методы прогнозирования и выполнять оптимизацию по множеству ситуаций, а также структурировать и решать конкретные настроенные реальные варианты и проблемы с финансовыми параметрами.